Online Training - Liquidity Coverage Ratio (LCR)

DESKRIPSI Liquidity Coverage Ratio (LCR) merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka Basel III yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan likuiditas jangka pendek lembaga keuangan. Rasio ini memastikan bahwa bank memiliki aset likuid berkualitas tinggi yang cukup untuk menutupi arus kas keluar selama 30 hari dalam kondisi tekanan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, perhitungan, implementasi, dan pengawasan LCR, guna mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif dan kepatuhan terhadap regulasi. TUJUAN Setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan PT Cakra Biwa Consultant peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar dan latar belakang diberlakukannya LCR dalam kerangka Basel III.
2. Menjelaskan komponen utama dalam perhitungan LCR, termasuk aset likuid berkualitas tinggi dan proyeksi arus kas.
3. Melakukan perhitungan LCR sesuai standar regulator dan praktik internasional.
4. Menganalisis dampak LCR terhadap strategi manajemen likuiditas dan operasional perbankan.
5. Menyusun strategi pemenuhan LCR secara berkelanjutan.
6. Memahami aspek pelaporan dan pengawasan LCR oleh otoritas keuangan

MATERI PELATIHAN

1. Prinsip dasar manajemen risiko likuiditas dan kerangka Basel III.
2. Definisi dan tujuan Liquidity Coverage Ratio (LCR).
3. Komponen LCR:
   • High Quality Liquid Assets (HQLA): kategori, kriteria, dan penilaian
   • Net Cash Outflows: proyeksi arus kas keluar dan masuk dalam periode stres 30 hari
4. Formula dan metode perhitungan LCR.
5. Interpretasi hasil dan threshold kepatuhan.
6. Strategi pengelolaan aset dan liabilitas untuk memenuhi LCR.
7. Peran fungsi treasury dan ALCO dalam pengendalian LCR.
8. Regulasi dan ketentuan pelaporan LCR di Indonesia (misalnya OJK, BI).
9. Studi kasus dan simulasi perhitungan LCR.
10. Tantangan implementasi LCR dan praktik terbaik industri