Online Training - Asset Liability Management (ALMA) untuk Perusahaan Asuransi

Dilihat 103

DESCRIPTION Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, kebijakan, pedoman, dan implementasi ALMA dalam konteks perusahaan asuransi. Dirancang bagi profesional yang terlibat dalam manajemen risiko, investasi, aktuaria, dan perencanaan keuangan, khususnya dalam pembentukan komite ALMA serta penyusunan kerangka kerja ALMA yang efektif dan sesuai regulasi. BENEFIT Peserta akan mampu:

Memahami konsep dan tujuan strategis ALMA dalam konteks perusahaan asuransi.
Menyusun kebijakan dan pedoman ALMA internal.
Menghitung dan menganalisis mismatch aset dan liabilitas.
Membentuk komite ALMA dan menyusun struktur organisasinya.
Mengembangkan laporan ALMA sesuai standar regulator dan kebutuhan internal.

MATERI 1. Konsep Fundamental ALMA

Pengertian dan ruang lingkup ALMA
Sejarah & evolusi ALMA dalam industri keuangan
Tujuan utama: stabilitas keuangan, kepatuhan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis
Terminologi penting: mismatch, duration gap, cash flow matching

2. ALMA dalam Konteks Perusahaan Asuransi

Karakteristik aset dan liabilitas di industri asuransi
Perbedaan mendasar antara manajemen aset tradisional vs ALMA
Dinamika investasi dan kewajiban polis jangka panjang
Tantangan ALMA pada perusahaan asuransi jiwa & umum

3. Kebijakan & Pedoman ALMA

Apa itu Kebijakan ALMA (ALMA Policy)
Komponen utama kebijakan ALMA:
Penyusunan pedoman operasional (SOP ALMA)
Integrasi kebijakan ALMA dengan kebijakan manajemen risiko

4. Struktur Organisasi & Komite ALMA

Rationale pembentukan Komite ALMA
Struktur dan peran Komite ALMA:
Tugas dan tanggung jawab komite
Tata kelola dan pelaporan ke manajemen dan Dewan Komisaris
Contoh TOR (Terms of Reference) Komite ALMA
Best practice pembentukan tim kerja pendukung ALMA

5. Regulasi & Standar Terkait ALMA

Ketentuan OJK (POJK Investasi, RBC, ALM)
PSAK 74 dan IFRS 17 (overview untuk kewajiban asuransi)
Regulasi dan guideline internasional (IAIS, IAA, dll)
Kewajiban pelaporan dan pengawasan internal ALMA

6. Teknik Perhitungan ALMA

Duration, modified duration, dan convexity
Cash flow projection: aset vs liabilitas
Gap analysis: penilaian mismatch dan dampaknya
Studi kasus & simulasi Excel: menghitung duration gap

7. Strategi Implementasi ALMA

Strategi matching & immunization
ALMA dalam strategi investasi perusahaan
Penggunaan instrumen derivatif untuk lindung nilai (jika relevan)
Praktik implementasi strategi ALMA tahunan

8. Tools dan Dashboard Pemantauan

Template Excel perhitungan sederhana• Dashboard risiko ALMA: KRI, stress testing, backtesting
Pengenalan software ALMA: Prophet, MoSes, RiskAgility (overview saja)

9. Laporan ALMA