Manajemen Risiko Kredit & Pasar di Era Transformasi Perbankan

OVERVIEW

Transformasi digital dan dinamika ekonomi global telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, termasuk pada cara pengelolaan risiko. Risiko kredit dan risiko pasar kini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh volatilitas ekonomi, inovasi produk keuangan, serta percepatan digitalisasi proses bisnis bank. Bank dituntut memiliki kerangka manajemen risiko yang adaptif, terukur, dan sesuai dengan standar internasional seperti Basel III, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep, teknik pengukuran, dan strategi mitigasi risiko kredit dan pasar, dengan pendekatan terkini yang relevan dengan tantangan era digital dan transformasi industri perbankan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan di cakra biwa consulatant  ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep, jenis, dan karakteristik risiko kredit serta risiko pasar dalam kegiatan perbankan.
2. Mengidentifikasi sumber dan faktor penyebab utama risiko kredit dan pasar.
3. Mengimplementasikan kerangka kerja manajemen risiko sesuai prinsip Basel III dan ketentuan OJK/BI.
4. Menerapkan metode pengukuran risiko seperti Credit Scoring, Expected Credit Loss (ECL), Value at Risk (VaR), dan Stress Testing.
5. Menyusun strategi mitigasi, limit, dan pengendalian risiko kredit serta risiko pasar secara efektif.
6. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan bank.
7. Mengembangkan budaya sadar risiko (risk culture) di seluruh level organisasi perbankan

MATERI

1. Konsep Dasar Manajemen Risiko Perbankan
   • Definisi dan prinsip risk management
   • Jenis risiko utama dalam perbankan (kredit, pasar, likuiditas, operasional, dll.)
   • Hubungan risiko dengan profitabilitas dan modal
2. Regulasi dan Kerangka Manajemen Risiko
   • Ketentuan OJK & BI terkait manajemen risiko
   • Prinsip Basel II dan Basel III dalam pengelolaan risiko kredit dan pasar
   • Struktur organisasi dan peran unit manajemen risiko
3. Manajemen Risiko Kredit (Credit Risk Management)
   • Identifikasi dan sumber risiko kredit
   • Analisis kelayakan kredit dan credit scoring model
   • Penetapan limit kredit, agunan, dan eksposur risiko
   • Pengukuran risiko kredit (Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default)
   • Implementasi Expected Credit Loss (ECL) sesuai PSAK 71
   • Strategi mitigasi risiko kredit dan restrukturisasi portofolio
4. Manajemen Risiko Pasar (Market Risk Management)
   • Jenis risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas
   • Pengukuran risiko pasar dengan metode Value at Risk (VaR)
   • Stress Testing dan Scenario Analysis
   • Strategi lindung nilai (hedging strategy)
   • Pengawasan posisi dan limit risiko pasar
5. Integrasi Risiko Kredit dan Pasar dalam Transformasi Digital
   • Dampak digitalisasi dan fintech collaboration terhadap profil risiko bank
   • Penggunaan data analytics dan AI dalam pemodelan risiko
   • Implementasi Risk-Based Pricing dan Early Warning System (EWS) berbasis teknologi
6. Governance dan Risk Culture
   • Peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Manajemen Risiko
   • Integrasi risiko dalam proses bisnis dan keputusan strategis
   • Membangun budaya risiko (risk awareness) di organisasi
7. Pelaporan dan Pemantauan Risiko
   • Sistem informasi dan pelaporan risiko (risk dashboard, risk report)
   • Pengukuran efektivitas kontrol risiko
   • Hubungan antara fungsi manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan
8. Studi Kasus dan Workshop
   • Analisis kasus gagal bayar kredit dan volatilitas pasar
   • Simulasi penilaian portofolio risiko kredit dan pasar
   • Penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil analisis

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir Pick up Participant (Khusus Yogyakarta)