Manajemen Resiko Perbankan Berbasis Basel III

Dilihat 85

DESKRIPSI

Melalui PT Cakra Biwa sebagai penyelenggara pelatihan resmi, Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan Basel III merupakan kerangka regulasi internasional yang dirancang untuk memperkuat ketahanan sektor perbankan melalui peningkatan kualitas modal, likuiditas, dan manajemen risiko. Dalam konteks perbankan modern, penerapan Basel III menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, mengurangi potensi kegagalan bank, serta meningkatkan kepercayaan publik. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip Basel III, penerapannya pada manajemen risiko bank, serta implikasi terhadap proses bisnis, governance, dan kepatuhan regulasi.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:

Menjelaskan konsep dasar, struktur, dan tujuan kerangka Basel III.
Memahami persyaratan modal minimum (Minimum Capital Requirements) termasuk CET1, Tier 1, dan Tier 2.
Menganalisis risiko utama dalam perbankan: risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
Memahami Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Mengimplementasikan praktik manajemen risiko sesuai ketentuan otoritas (OJK & BI).
Mengidentifikasi dampak Basel III terhadap strategi bisnis perbankan.
Mengembangkan pendekatan mitigasi risiko serta penyusunan risk appetite & limit

MATERI

Overview Manajemen Risiko Perbankan
- Konsep dasar manajemen risiko
- Kerangka regulasi risiko perbankan (BI & OJK)
- Tiga Pilar Basel: Basel I, II, dan transisi ke Basel III
- Peran Basel Committee on Banking Supervision
Struktur & Persyaratan Modal Basel III
- Komponen modal bank: CET1, AT1, Tier 2
- Capital Conservation Buffer
- Countercyclical Capital Buffer
- Systemic Risk Buffer (untuk bank sistemik)
- Leverage Ratio: definisi dan perhitungan sederhana
- Penguatan kualitas aset dan konsolidasi risiko grup
Risiko Kredit dalam Basel III
- Prinsip dasar risiko kredit
- Pendekatan penilaian risiko kredit
- Expected Loss, Unexpected Loss
- Risk Weighting (RWA) untuk risiko kredit
- Penerapan mitigasi risiko kredit sesuai Basel III (non-teknis)
- Hubungan RWA dengan permodalan bank
Risiko Pasar (Market Risk)
- Konsep mendasar risiko pasar
- Jenis risiko pasar: suku bunga, nilai tukar, harga komoditas
- Standar Basel III untuk risiko pasar
- Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) — pengenalan konsep
- Dampak risiko pasar terhadap modal bank
Risiko Operasional (Operational Risk)
- Definisi dan kategori risiko operasional
- Kerangka pengelolaan risiko operasional
- Loss Event Database (LED) — konsep tanpa praktik
- Indikator risiko kunci (KRI)
- Pendekatan perhitungan modal risiko operasional Basel III
- Fraud & human error sebagai risiko terbesar
Likuiditas & Pendanaan
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
- High Quality Liquid Assets (HQLA)
- Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Pengelolaan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- Integrasi likuiditas dalam perencanaan risiko bank
Governance, Kepatuhan, dan Stress Testing
- Risk Appetite Framework (RAF)
- Peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Risiko
- Internal Control & Three Lines of Defense
- Stress Testing — konsep tanpa praktik teknis
- ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)
Implikasi Basel III pada Bisnis Perbankan
- Dampak pada profitabilitas dan struktur neraca bank
- Pengaruh pada strategi kredit
- Penyesuaian portofolio risiko
- Best practices dari bank-bank global
Studi Kasus & Diskusi Terarah
- Studi kasus implementasi Basel III oleh perbankan
- Pembahasan tantangan dan solusi implementasi
- Diskusi analisis skenario risiko (non-teknis)