Pelatihan Asset Liability Management (ALMA) untuk Bank

OVERVIEW

Melalui pelatihan dari PT Cakra Biwa Consultant sebagai penyelenggara pelatihan resmi, program ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai konsep, prinsip, dan praktik Asset Liability Management (ALMA) dalam industri perbankan. ALMA merupakan fungsi strategis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas bank agar tetap likuid, menguntungkan, dan sesuai dengan profil risiko yang dapat diterima. Dengan meningkatnya kompleksitas pasar keuangan, volatilitas suku bunga, serta tuntutan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, bank dituntut memiliki sistem dan tim ALMA yang mampu mengantisipasi serta mengelola risiko dengan efektif. Pelatihan ini memberikan wawasan menyeluruh tentang strategi manajemen risiko likuiditas dan risiko suku bunga, teknik pengukuran gap, durasi, serta pendekatan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas secara terintegrasi dalam mendukung stabilitas dan profitabilitas bank.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dan tujuan dari Asset Liability Management (ALMA) dalam konteks manajemen keuangan bank.
2. Mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis risiko yang timbul dari ketidakseimbangan aset dan liabilitas (interest rate risk, liquidity risk, exchange rate risk).
3. Mengembangkan strategi dan kebijakan ALMA yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan bank
4. Menerapkan metode pengukuran risiko (gap analysis, duration analysis, simulation model) dalam praktik pengelolaan aset dan liabilitas.
5. Menyusun dan mengoptimalkan laporan ALMA serta berkoordinasi dengan ALCO (Asset Liability Committee) dalam pengambilan keputusan strategis

MATERI

1. Konsep dan Prinsip Dasar ALMA
   • Pengertian dan tujuan ALMA dalam industri perbankan
   • Peran dan tanggung jawab ALCO (Asset Liability Committee)
   • Hubungan antara ALMA, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan
2. Struktur dan Komponen ALMA
   • Struktur organisasi dan fungsi tim ALMA
   • Integrasi antara treasury, risk management, dan accounting
   • KPI dan governance dalam penerapan ALMA
3. Risiko dalam ALMA
   • Risiko likuiditas (Liquidity Risk)
   • Risiko suku bunga (Interest Rate Risk in the Banking Book – IRRBB)
   • Risiko nilai tukar dan risiko pasar (FX & Market Risk)
4. Teknik Pengukuran Risiko
   • Gap Analysis dan Duration Gap Analysis
   • Basis Points Value (BPV) dan Sensitivity Analysis
   • Cash Flow Forecasting dan Behavioral Modeling
   • Stress Testing dan Scenario Analysis

TRAINING METHOD

Presentation Discussion Case Study Evaluation  

FACILITIES

Training Kit Handout Certificate Lunch + 2x Coffee Break Souvenir